股指期货a50收盘报3190点,上涨0.3%。沪深300指数报3475点,上涨0.27%。
量能方面,昨日上证50指数大幅增仓5628手,增仓幅度最为显著。中证500指数增仓3822手,增仓1274手。
主力持仓方面,由于资金流入量显著增大,昨日净多单增加至4699手,已经连续三日净多单量增加。
主力持仓方面,昨日IF1603合约多空前20席位分别增持231手和230手,IC1603合约多空前20席位分别增持411手和111手。
消息面,英国《金融时报》报道,11月初英镑/美元升至1.2826,随后美元/日元则跌至1.4054。
隔夜伦敦金属交易所(LME)期镍收跌1.4%,报每吨8475美元。因美元走强,美元/加元跌至7月24日以来最低水平。
上半年中国出口了2.57万吨精炼镍,同比增长16%,因印尼取消了对金属出口征收25%的关税,国内需求增加。
从主力持仓来看,IF1603合约多空持仓量增加,空头增持明显,但是净多持仓量却在持续增加,IF1603合约前20席位持仓量增仓255手,空头增持力度较强。IH1603合约前20席位增持510手,空头增持力度明显大于多头,而IC1603合约前20席位增持252手,多头增持力度略大于空头。
期现价差方面,IF1603合约升水228点,IH1603合约贴水219点,IC1603合约贴水560点。
受欧美经济数据疲软、美联储加息预期升温、英国脱欧等事件影响,市场情绪普遍承压,三大期指贴水进一步收窄。但由于中美贸易摩擦利空冲击市场,并在利空因素主导下有所增加,三大期指合约走势弱于IF和IC。
统计显示,截至收盘,沪深300期指主力合约IF1603报3892.5点,上涨494点或0.67%;上证50期指主力合约IH1603报3062.8点,下跌117点或0.48%;中证500期指主力合约IC1603报6964.2点,上涨19点或1.17%。
期现价差方面,截至收盘,IF1603合约贴水442点,IH1603合约贴水67.51点,IC1603合约贴水418.81点。
12月17日,中国人民银行、国家外汇管理局、中国证监会联合发布关于开展金融支持实体经济改革开放高质量发展的意见,支持市场主体运用降准、降息等货币政策工具,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重冲击行业和中小微企业、个体工商户支持力度,促进综合融资成本稳中有降。
中信建投期货股指研究员李彦杰认为,12月期指贴水现货市场主要表现为IC贴水收敛、IH贴水幅度缩窄、IC基差缩小、IH基差缩小、IH贴水幅度缩窄。此外,12月16日午后,国家外汇管理局公布关于开展国内外汇局辅助服务实体经济监管的通知,这成为引发股市大跌的重要因素。近期,A股市场持续下跌,引发市场担忧,导致IC贴水回归,这或许是市场担忧情绪的集中体现。
展望后市,李彦杰认为,后市期指走势仍不容乐观,短期期指合约跌幅将大于现货市场。