正向期货交易系统是指盈利的同时,风险也在逐步降低,为什么?因为你不是要承担风险。
什么是正向期货交易系统?是指你交易了某个品种,在这个品种上建立头寸的过程。
因为,你在开仓之前就知道它这个品种的价格趋势是趋势的,然后在价格趋势发生了的时候,你就果断的去开仓,确保这个品种的趋势与你交易的资金实现了对接。
而反方向的交易,是指你拿一笔超大的资金开了空单,然后在这个时候,他恰好在突破了入场后就直接开了多单。
这就是期货反向交易的核心特点。
所谓的反向交易,其实就是建立在我们所交易的期货品种,它与其他期货品种不同,它可以使用正向相反的交易来盈利。比如,玉米的交易是在价格突破了某个阻力位之后开多仓,这就叫正向的交易。同样,如果你选择了一个入场的品种,那么也可以选择同样的形态。
在这些行情出现之后,我们所持仓的单子,比如下图:
然后,比如,价格开始大幅上涨,并且突破了10日的高点,我们选择了一笔单子进去。如果我们这一笔单子入场了,那么我们就持有。那么如果它不突破呢?那么我们就准备入场试错。如果没有,那我们就等行情再次突破了10日高点的时候再入场。
在这个过程中,我们所持仓的订单是一直在运行的,你不知道的是你会止损掉多单,然后行情继续上涨你再去平仓,这就是反向的交易系统。
也就是说,这就是期货交易系统的组成部分。
这是期货交易系统化的一种方式。
期货交易系统化的建立,是需要付出大量的试错成本的。它为什么要这样?因为它必须承载更大的风险。
所谓的试错成本,就是试错成本。试错的过程,就是期货交易系统化的最高境界。
试错成本包含两个方面,试错成本。
第一,试错的盈利,如果止损的话,盈利可以覆盖试错的利润,那么,如果交易的次数足够多,那么,你在这个过程中,可以获取的利润总是比止损多的话,那么这个模式的优势就更大了。
如果是有浮盈,那么试错成本就应该在这一笔单子上面。而突破呢?是通过试错来实现的。
突破之后,就是下一次的试错。
比如,一笔单子入场,试错的级别足够大,那么,如果在试错的过程中,你的止损足够大呢?那么,你可能在一波行情的到来之前就止损了。
但是,试错的过程中,可能出现了大的突破呢?因为它的可能性很大。
但是,一旦你突破了这个点,那么你的交易逻辑就可以被触发了,因为这背后的根本就是一个资金的试错成本。
这个试错成本,只是期货交易中某些品种的试错成本而已。
也就是说,试错成本,是期货交易者想要的试错成本而已。
各位觉得呢?
点赞支持一下,谢谢。
我们先说下不同的试错成本,比如,当突破时,突破后,比如,开仓,等到了一波趋势行情的时候再开仓,因为你认为趋势是继续,那么你开仓的话,有浮盈就加仓,如果价格被跌破了,就砍仓,如果支撑位支撑位的话,那么你就直接就要考虑换方向交易了。