在记者介绍疫情对期货市场的影响后,中信期货量化团队在2022年第一季度介绍了新冠疫情对期货市场的影响。
国元期货总经理张凌璐表示,今年首批六家期货公司参与的疫情防控期货量化交易市场(主要集中于上海、大连和郑州),是目前国家开发银行和中国工商银行全国分行首批参与量化交易的,以及金融期货、利率互换、远期等债券和商品期权交易的主要市场。
张凌璐表示,首批七家期货公司参与了疫情防控期货线上交易的直播行情直播,第一批28家期货公司和7家期货公司接受了疫情防控期间在线直播培训。
第一批8家期货公司获得量化交易培训
8月31日,中信期货量化团队参加了疫情防控期间在线直播的活动,和证券、银行共同举办了“量化现场看期”视频直播,旨在为消费者、机构和个人用户提供量化投资交流的一站式服务。
华泰期货信息分析师侯晓培表示,疫情之下,各国疫情发展形势比较复杂,包括我国部分地区新冠疫情防控措施,加之我国经济下行压力增大,大宗商品、有色金属等受到了较多不利因素的影响,其中我国煤炭消费量受到了一定的冲击,国际原油大幅下跌,对国内大宗商品市场构成不利影响。
王青表示,面对近期疫情防控形势复杂严峻,期货行业要加强风险管理,努力提高应对风险的能力和水平,围绕企业面临的挑战和风险应对的方法,为实体经济经营保驾护航。
对于期货公司参与期货市场交易开展的直播行情,大数据以及现货经营数据、风险管理指标都提供了分析支持。
张凌璐介绍,截至2021年8月31日,在我国境内交易所的期货公司中,期货公司的手续费收入占比最大,期货公司总收入达5882亿元。这家期货公司成立于2020年12月27日,公司业务运营良好,业务开展的典型特征是大数据、智能化交易及移动支付,通过交易技术等辅助性管理系统,为实体经济的稳定运行提供系统服务。
华泰期货研究院能源化工研究员韩俊岭对记者表示,大数据方面,市场规模和成交量规模持续增长,并且持续增长,特别是大商所根据产业客户数据需求,已将所持仓的持仓数据提前至定点企业交割,并将针对性向各市场参与者发布数据,一方面实现期货市场的价格发现、风险管理的功能;另一方面,大数据还可为实体企业套保提供信息依据,将企业的生产经营数据记录下来,精准把握企业价格波动的趋势,最终形成适合企业需求的价格指数。
记者发现,今年来,上海期货交易所服务实体经济的态度更为积极,充分发挥期货市场价格发现功能,带动实体企业积极参与期货市场套期保值,提供交易报告、交易研报等服务。上海地区相关期货公司人士告诉记者,一方面,提升了市场运行效率,提升了相关金融机构的服务能力;另一方面,参与期货市场的法人客户占比明显增加,尤其是大商所有色集团法人持仓占比近七成,交易规模不断扩大。
“近年来,国内经济一体化发展水平不断提升,经济一体化发展程度不断深化,各企业对期货市场的理解和运用意愿都明显提高。”张凌璐告诉记者,去年以来,大商所将铁矿石作为重要的品种在产业客户的使用中拓展到更多期货品种,帮助其对冲铁矿石价格波动风险,提升交易活跃度,助力产业企业实现稳健经营。
记者注意到,今年一季度,大商所铁矿石期货价格大幅上涨,吸引了越来越多的产业客户参与交易,其中法人客户成交量、持仓量占比均大幅增加。