:周一美股三大指数小幅收跌,道指跌0.4%,纳指跌0.46%。特朗普预期美中贸易谈判取得重大进展,提振市场风险偏好。周五晚间,美联储人员在国会就贸易谈判发表讲话。此外,中美贸易谈判具有不错的进展。投资者关注中美贸易谈判的进展。
沪深300股指期货主力合约早盘小幅高开后继续走低,午后开盘在4140-4250,全天围绕4180震荡。截至收盘,IF1605报4911点,下跌37点;IH1605报2653点,下跌35点;IC1605报8145.0点,下跌38点。
二、影响因素分析
在2017年美联储加息的预期被打回之前,市场一直以利空的美国数据作为观察市场动向的重要指标,而在2019年市场表现良好的情况下,美联储也表现出宽松的立场,虽然其加息条件尚未公布,但是市场认为美联储将在4月加息,从而进一步利空美元。
从持仓数据上看,从沪深300期指的前20席位的持仓变化看,IF和IH主力合约均呈现多空平多、多增空减的现象,这说明多空双方持仓均出现明显增加。不过由于持仓量变化不大,这说明当前市场分歧较为明显,且多空双方都处于较低的位置,资金止跌迹象较为明显。
从主力持仓变动看,在IF1605合约中,多头持仓占总持仓的81.6%,空头持仓占总持仓的49.4%,多头主力持仓占总持仓的49.6%,整体呈现偏多局面。虽然IF1605合约前20席位多头持仓均呈现净空空头,但空头主力持仓已经连续两个交易日减少。具体来看,IF1605合约前20席位多头前20席位累计减持空单2925手,其中中信期货、光大期货等席位空头减持多单超过1000手,同时有6家席位空头持仓骤减,增持幅度较大,集中在1200手以上。IH1605合约前20席位多头前20席位累计减持空单782手,其中中信期货空头前20席位累计减持空单1205手,中信期货空头前20席位累计减持空单1009手。IH1605合约前20席位多头前20席位累计减持空单2392手,其中中信期货、光大期货、银河期货等席位空头持仓骤增。IC1605合约前20席位多头前20席位累计减持空单932手,其中中信期货空头前20席位累计减持空单386手。
从净持仓变动看,前20席位多头前20席位净空持仓增加。具体来看,IF1605合约前20席位多空前20席位中,多空双方均持净空单数量超过百手。其中,海通期货席位多空持仓超过500手,达到1112手。在前20席位空头持仓上,多头前20席位中,减持空单数量均超过100手,表明市场看空情绪仍较浓厚。
具体席位方面,中信期货席位当日在IF1605合约上共持多单6062手,超过该席位多头的3倍;华泰期货席位在IC1605合约上共持空单356手,超过该席位空头的2倍。在IH1605合约上,多头前20席位多单持仓增加1644手,超过该席位空头的2倍;在IF1605合约上,多头前20席位多单持仓增加207手,超过该席位空头的8倍。